Trading System Amibroker

Mindestsystemanforderungen. Um irgendwelche unserer Produkte zu betreiben, die Sie benötigen würden. Ein Intel x86 kompatibles CPU. Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K.100MB Disk Space.32-Bit oder 64-Bit. Wenn Sie nicht sicher sind Was zu wählen - verwenden 32-Bit-32-Bit-Version funktioniert überall auf 32-Bit-und 64-Bit-Windows.64-Bit-Version erfordert 64-Bit-Windows und hat den Vorteil, in der Lage, mehr als 4 GB RAM verwenden, für Details Siehe Kompatibilitätsdiagramm Wenn Sie 64-Bit-Windows haben, können Sie beide Versionen in separaten Ordnern installieren und verwenden. Die herunterladbaren Versionen, die hier verfügbar sind, können verwendet werden, um Software kostenlos für bis zu 30 Tage zu bewerten. Keine Anmeldung ist erforderlich. Produktunterstützung. Wenn Sie irgendwelche erleben Probleme beim Herunterladen oder Installieren unserer Software oder wenn Sie Fragen zur Verwendung unserer Software haben, besuchen Sie bitte AmiBroker s Support Seiten. AmiBroker Versionen neueren als v6 00 sind nur für registrierte Kunden verfügbar Für weitere Informationen über die neuesten verfügbaren Versionen siehe News section. AmiBroker 6 00 Official Release. AmiBroker - technische Analyse und Charting-Programm, kostenlose Testversion nach dem Kauf der Lizenz wird es freigeschaltet werden, keine Neuinstallation erforderlich Universal Installer für beide Professional und Standard Editionen Das Setup enthält auch Add-on-Programme AmiQuote und AFL Code Wizard, so dass sie don T müssen separat heruntergeladen werden. Download 32-Bit-Version Download 64-Bit-Version. Version Nummer 6 00 2 6002 Release-Datum 8. Oktober 2015 32-Bit-Dateigröße 9MB 9.412.064 Bytes 64-Bit-Dateigröße 10MB 10,085,600 Bytes. AmiQuote 3 12 Offizielles Release. AmiQuote - schnelles und effizientes Zitat-Downloader-Programm, das Ihnen erlaubt, von kostenlosen Angeboten im Internet zu profitieren Wenn Sie AmiBroker bereits heruntergeladen haben, müssen Sie keine AmiQuote installieren, da es bereits vom AmiBroker Setup-Programm installiert ist. Download 32- Bit-Version Download 64-Bit-Version. Version Nummer 3 12 Veröffentlichungsdatum 1. April 2015 32-Bit-Dateigröße 100KB 104,072 Bytes 64-Bit-Dateigröße 123KB 125.448 bytes. IBController 1 3 8.IBController - automatisiertes Trading Interface Add-On für Interactive Broker und AmiBroker, kostenlose Software 32-Bit-64-Bit-Windows-Version arbeitet sowohl mit 32-Bit - als auch mit 64-Bit-AmiBroker, siehe diese Software Diese Software ist ein Add-on für AmiBroker und benötigt AmiBroker, um zuerst installiert zu werden. Siehe Auto-Trading-Dokumente für Weitere Informationen. Version Nummer 1 3 8 Veröffentlichungsdatum 10. August 2010 Dateigröße 56KB. SSLAddOn 1 00a. SSLAddOn für AmiBroker ermöglicht das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen an SMTP-Server, die eine SSL-sichere Verbindung erfordern Diese Software ist ein Add-on für AmiBroker und benötigt AmiBroker Zuerst installiert werden. Version Nummer 1 00a Erscheinungsdatum 31. März 2010 Dateigröße 343KB. AmiBroker Benutzerhandbuch im PDF-Format. Up-to-date Benutzerhandbuch ist im vollständigen Setup-Paket im HTML-Hilfe-Format enthalten Drücken Sie F1 Hilfe-Taste in AmiBroker, es ist durchsuchbar und hat eine Such-und Index-Funktionen Sie sollten diese Hilfe-Datei verwenden, nicht die PDF-unten Für den alleinigen Zweck des Druckens, wenn Sie benötigen Hardcopy aus irgendeinem Grund, die PDF-konvertierte Version wird hier zur Verfügung gestellt. Version Nummer 6 0 Veröffentlichungsdatum 8. Oktober 2015 Dateigröße 8MB 7,890,264 Bytes 1344 Seiten PDF file. AmiBroker Development Kit ADK. AmiBroker Development Kit - ist ein Paket für CC-Entwickler, die es ermöglichen, eigene Indikator - und Daten-Plugin-DLLs zu entwickeln. Paket beinhaltet Header, CC-Samples für benutzerdefinierte Indikatoren und Daten DLLs Plan Zip-Datei. Download ZIP-Datei. Version Nummer 2 10a Erscheinungsdatum August 4, 2010 Dateigröße 531KB. Copyright 2017 Alle Rechte vorbehalten. Diese Website verwendet Cookies Durch das Durchsuchen dieser Website erklären Sie sich mit unseren Datenschutzplätzchen Politik ist eine Software-Entwicklungsgesellschaft und bietet keine Art von Investitions - oder Vermittlungsdiensten auf Finanzmärkten. hey ich interessiere mich sehr für dieses Trading-System alle Informationen wäre hilfreich Der Name selbst ist Weihnachten in Graceland Ich habe nur 4 Monate gehandelt Jetzt mit einer 100 Erfolgsquote Ich halte die Dinge sehr einfacher Preis, Volumen, Muster, Kerzenstöcke Ich bevorzuge EOD, weil es mir die Freiheit der Wahl gibt In dieser Zeit habe ich Amibroker verwendet Ich möchte erweitern mehr bei der Überwachung Trades Handelssysteme Während zur gleichen Zeit bestätigen mit grundlegenden Chartist-Prinzipien Anyways die Alligator Trading-System sieht wirklich cool bunt auf meinem Imac so danke Sie Bündel.4 Ich habe hinzugefügt Exploration unten würde schätzen zu überprüfen, ob ich richtig gemacht, wenn nicht revidieren Danke DICK. I Gefunden sintax Fehler auf dieser Linie und don t wissen, wie man es korrigieren Coz Ich möchte es auf Auto-Analysator Jeder kann helfen, vielleicht Plzzz. VP Param Periode für Avg Vol 10, 50, 240, 1 setzt die Periode für die durchschnittliche Volumenberechnung. Ich führe das gleiche PROBLEM, ABER ICH KANN UNTER STAND VP Param Periode für Avg Vol 10, 50, 240, 1 setzt die Periode für die durchschnittliche Volumenberechnung WAS ZU TREFFEN MIT PLZ PLZ CLEAR. Das Problem mit vielen afl, die hier von den Benutzern gepostet werden Mit nicht US-Stil Zeichen-Set-Tastaturen, ist das Anführungszeichen. Oft in den Code sehen wir eine Anfangsmarke und eine Endmarke, die in den meisten Fällen einen Fehler erstellt Nach dem Copy Paste Friendly Capture, müssen wir eine globale ersetzen von diesen zu tun Rechts und links schräg Anführungszeichen, auf die einfache vertikale Zitatmarke, die wie folgt aussieht, was die ASCII-Zeichennummer 034 ist. Try auf deiner Tastatur Alt-034.Halten Sie die Alt-Taste nach unten, drücken Sie 034 auf der Zifferntastatur nicht die Zahlen auf der Top-Zeile und Release Dies sollte Ihnen die richtige Anführungszeichen, zwei vertikale bar superscript. Let mir wissen, ob das Problem gelöst hat Good luck. October 14, 2011.Added 29. Februar 2012, zusätzliche Punkte zu berücksichtigen.1 Dieses System hängt davon ab Genaue Füllung zum offenen Preis zu erhalten, um solche Fills zu erhalten, erfordert eine qualitativ hochwertige Minimalverzögerung Datenzufuhr und erweiterte Programmierkenntnisse, um die Handelsautomatisierung zu implementieren.2 Wenn Sie den Einstiegspreis etwas unter dem offenen Preis einstellen, um die Leistung zu verbessern, scheitert das System miserabel Der Preis von nur einem Cent tötet das System Dies deutet darauf hin, dass der Großteil des Gewinns kommt von Tagen, an denen der Open-Preis war gleich der täglichen Low, dh der Preis verschoben von der Open und nie unter ihm fallen Dies ist natürlich Offensichtlich Um dies zu bestätigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefügt, die es voraussieht, um Tage auszuschließen, auf denen Open Low. Buy Buy und NICHT O L. This tötet das System und beweist, dass der Großteil des Gewinns von Tagen kommt, wo OL Um dies weiter zu bestätigen, habe ich das hinzugefügt Gegenteilige Bedingung. Buy Buy AND O L. This gibt fast unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne kommen von Tagen, auf denen der Preis bewegt sich sofort aus dem Open und nie wieder unter es Versuchen, den Eintrittspreis zu verbessern ist ein Fehler, den man eingeben sollte Ein Stop-Set 1-2 ct über dem Open-Preis, das wird die Tage beseitigen, wenn der Preis sinkt und niemals zurückkehrt. Dies verbessert die Leistung signifikant.3 Dieses System handelt von Knie-Jerk-Trader-Reaktionen. Solche Muster werden in der Regel durch großen Volumenhandel ertrunken Dieses System funktioniert viel besser, wenn Sie Tickers mit Volumes zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktien Tag auswählen. Dies verbessert auch die Performance signifikant. Haben die oben genannten zwei Features führt zu einer Eigenkapitalkurve viel besser als die unten gezeigten Entschuldigung, ich habe keine Zeit, um die oben in Dokument zu dokumentieren Mehr Detail Good luck. This Post umreißt eine sehr einfache Long-only-Trading-Idee, die kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern s Low, und beendet am nächsten Tag s Open Während manchmal kann es schwierig sein, die genaue Open-Preis, die hohe bekommen Profitabilität dieses Systems macht es zu einem guten Kandidaten für weitere Experimente Das System funktioniert gut mit Watchlists wie die N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Leistung auf dem Russel 1000, mit max offenen Positionen auf 1 gesetzt, für den Zeitraum 12 10 2003 Bis 12 10 2011, sieht aus wie diese. Einige der anderen Watchlists geben weniger Exposure Gewinne, aber dies kommt mit niedrigeren DDs Provisionen wurden auf 0 005 pro Aktie No Margin verwendet. No explizite Ranking verwendet wird Tickers werden gehandelt basierend auf ihrer alphabetischen Sortierung in Die Watchlist Dies kann seltsam erscheinen, aber ist signifikante Umkehrung dieser Art das System scheitert Dies könnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Scan-Probleme, Symbole, die an der Spitze dieser Art aufgeführt werden, anders gehandelt werden können als die unten aufgeführten. Pay Aufmerksamkeit auf Liquidität, die Sie vielleicht mehr als eine Position und einen Schlupf ausführen möchten, ist eher risikofrei, aber Exits können problematisch sein. DDs sind signifikant, können aber mit verbesserten Echtzeit-gehandelten Einträgen und Ausgängen kompensiert werden. Beim automatischen Handel kann es möglich sein, OCA zu platzieren DAY-LMT-Eintrag Bestellungen für alle Signale und nur warten und sehen, was füllt Seit Ausgänge sind schwieriger als Einträge, die Sie vielleicht möchten, um andere Ausstiegsstrategien zu erkunden. Parameter Standardwerte sind nur aus einem Hut ausgesucht Fast sicherlich können Sie sie optimieren oder anpassen Dynamisch für einzelne Tickers Ich habe dieses System im Walk-Forward-Modus kurz getestet und die Ergebnisse waren für alle getesteten Jahre rentabel. Abgesehen von der Anzahl der Aktien gehandelt Parameter erscheinen nicht sehr kritisch Über-Optimierung doesn t scheinen ein Problem in diesem Fall. Der Code unten Ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklärungen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dieses System eine kleine Kante durch den Handel am Open genießt und durch die Berechnung des TrendMA mit dem gleichen Open-Preis, die man dies als zukünftiges Leck interpretieren könnte, aber wenn man dieses System tauscht In Echtzeit ist es nicht viele Leute wissen nicht, dass, wenn Sie bei der Open handeln, können Sie auch diesen Preis in Ihren Berechnungen verwenden, solange Sie sie in Echtzeit ausführen, hier ist AmiBroker und Technik können Ihnen einen Vorteil geben Wenn du die TrendMA um eine Bar zurückgibst, ist das System immer noch sehr rentabel, aber DDs steigen für einige Watchlists Wenn du feste Anlagen nutzt, ist der Unterschied vernachlässigbar. Der Trading-Prozess wäre, das Scannen vor dem Börsengang zu starten und Tickers zu entfernen, die so günstig sind Fernbedienung, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie das OpenThresh treffen. So können Sie mit dem Scannen von 1000 Symbolen beginnen, aber sehr schnell wird die gescannte Zahl auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden. Wenn Sie sich nähern, wird Ihr Echtzeit-Scan sehr schnell sein und Sie werden in der Lage sein Um Ihre LMT-Bestellung ganz in der Nähe der Open zu platzieren, können Sie sogar in der Lage sein, auf dem Open-Preis zu verbessern. Even obwohl ein paar Leute sahen den Code unten und fand nichts falsch, die Gewinne scheinen ziemlich hoch für solch ein einfaches System Bitte melden Sie Fehler Sie können sehen. Filed von Herman um 7.00 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf EOD Gap-Trading Portfolio System. September 1, 2011.Diese Idee wurde 161332 auf der Haupt-AmiBroker-Liste am 3. Juli 2011 Es gab zahlreiche hervorragende Kommentare auf Die Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System zu arbeiten, tun Sie gut, um sie alle vor dem Beginnen zu lesen Nach dem Schreiben fand ich eine Reihe von Beiträgen auf dem Web, die diese Handelsidee diskutieren, einige behaupteten, ein ähnliches System mit gutem Erfolg zu handeln Verwies auf dieses System ein Gap Trading-System, aber dies kann ein bisschen eine falsche, Mean Reversion könnte eine bessere Klassifizierung Googeln für es wird Ihnen viele weitere Treffer zu ähnlichen Systemen Hier sind ein paar Links. Es scheint ein ziemlich weit Diskutiert Trading-Idee und ich schlage vor, Sie werden einige Googeln auf eigene Faust zu lernen, die neuesten Als Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Händler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten zu kommen mit einer Variation, die funktioniert vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer erheblichen Menge an zusätzlichen Code es gewann t ein schnelles Projekt. Einige Leute kommentiert, dass dieses System wird nicht in echten Handel arbeiten, während sie richtig sein können andere sagen, Schemata wie diese Arbeit Ich didn t beenden das System und kann Ich behaupte zu wissen, ob es handelbar ist oder nicht. Das System kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern s Niedrig, auf einer LMT Ordnung und Ausgänge am selben Tag am Schließen. Filed von Herman um 6 53 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus Auf eine Long-only EOD Gap Handel idea. I verwenden Sie ein kleines Setup-Kriterien, um für meine stocks. MACD-Standard zu scannen. Ich sehe nach Histogramm 4 unten Bars und 1 up bar für Kauf-Signal Ich habe das Histogramm auf rot für unten und blau gesetzt Denn so kann ich deutlich sehen MACD über Zero Line RSI Über 30 Dieses System basiert auf Trendhandel Kauf auf Pullback, wenn der Markt seinen Trend fortsetzt. Um nach MACD Trend Setups zu scannen.1 Legen Sie die folgende Formel in ein Diagramm.2 Run A Scan in AA mit SMACDTrend mit allen Symbolen n letzten Tage n 1 und Sync-Diagramm bei Auswahl als die Einstellungen. Stöcke, die die Kriterien erfüllen, werden in der Ergebnisliste gemeldet. Hinweis Einige Variationen der Setup-Regeln können Signale definieren, die ziemlich selten sind Und in kleinen Datenbanken ist es möglich, dass es keine Setups an einem bestimmten Tag gibt daher keine Aktie wird durch den Scan gemeldet werden.3 Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm zu sehen, für dieses Symbol im Hintergrund. Hinweis In diesem Beispiel wurde eine Trainingsdatenbank verwendet, die nur bis zu 5 11 2007 Daten enthält. Die Idee von Protraderincants und Formel von Bill WaveMechanic. Filed von brianz um 11:30 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf MACD Trend System. Oktober 14, 2007.Filed von brianz um 10 43 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare Off auf 15 Tage Performers Trading System. August 19, 2007. Dies ist die erste in einer Serie aus KISS halten es einfach, dumme Trading Ideen für Sie mit allen Systemideen zu spielen Hier präsentiert sind unbewiesen, unvollendet und können Fehler enthalten. Sie sollen mögliche Muster für die weitere Erforschung zeigen Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu machen und Ihre eigenen Ideen zu dieser Serie hinzuzufügen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, Sind automatisiert und haben keine traditionellen Indikatoren Vorzugsweise sollten sie keine optimierbaren Parameter haben, aber ich kann nicht immer in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen. Nicht alle Systeme werden so einfach sein, dass es einige gibt, die einfache Mittelwerte oder HHV LLV Typ Funktionen verwenden Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende, um Trade-Automation-Routinen anderwohin auf dieser Website zu entwickeln. Real-Time Gap-Trading Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizität in der Reichweite von 5-60 Minuten Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne sind einfach aufgrund eines up-Markt, aber die Tatsache, dass Long-und Short-Gewinne sind etwa gleich deutet darauf gibt es mehr zu Weil 98 von allen Trades fallen zwischen 9 30 Uhr Und 10 30 AM, diese Art von System ist schön, wenn Sie nur wollen, um eine kurze Zeit jeden Tag zu handeln Dies reduziert das Risiko in Bezug auf die Markt-Exposition und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitäten zu genießen. Backtesting auf der NASDAQ-100 Watchlist individuelle Backtests , 15 min Periodizität gibt die Gewinne, die unten für den Zeitraum von 1 März 2007 bis 17 AUG 2007 gezeigt werden. Ticker-Namen werden weggelassen, um das Diagramm zu behalten, das Diagramm zeigt einfach eine Netto-Gewinnstange für jeden getesteten Ticker. Die durchschnittliche Exposition für dieses System beträgt etwa 15 , Können Sie in der Lage sein, Portfolios zu handeln, um Gewinne zu steigern und die Gerechtigkeitskurven zu glätten. Seien Sie gewarnt, dass in ihrer rohen Form die Drawdowns inakzeptabel sind und dass es möglicherweise Volumenbeschränkungen für viele Tickers gibt. Da dieses System eine niedrige Exposition hat, kann es ein Kandidat sein Für Markt-Scanning und geordneten Portfolio-Handel RARs wäre ein Hinweis auf die absoluten maximalen Gewinne, die erhalten werden könnte, wenn man es geschafft, die Exposition gegenüber nahezu 100 zu erhöhen. Allerdings kann die Preisbewegung von verschiedenen Tickern korreliert werden, und Trades von verschiedenen Tickern können sich überlappen Wenn viele Tickers Handel zur gleichen Zeit, wäre es schwierig, System-Exposition zu erhöhen. Edited von Al Venosa. Filed von Herman um 1 49 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.Sie sind eingeladen zu Legte Links zu Systemideen in Kommentaren zu diesem Post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Durchschnittliche Crossover mit Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systeme Trader Log Zehn Tage Hoch Niedriges System StockWeblog Reversion Systems SucheAlpha Systems Trader Club Trader Club Bulletins. Juli 16, 2007.Diese Kategorie ist für echte Arbeit Handelssysteme reserviert, dh dass Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt haben oder den Handel betrachten Da die Kriterien für die Handelbarkeit von Person zu Person variieren und da Systeme funktionieren oder nicht, je nachdem, wie sie gehandelt werden, Es wird schwierig sein, hier Beiträge zu sehen. In Bezug auf das, was hier gepostet wird, halten Sie einen offenen Geist und bedenkt, dass das Plakat das System tradable betrachtet. Sie können durch die Veröffentlichung als Autor eine Registrierung oder einen Kommentar zu diesem Beitrag beitragen Herman um 11 14 Uhr unter praktisch profitable Kommentare aus auf Einführung in die Handelssysteme Practical. This können Sie Handelssysteme, die marginal profitabel sind, dh diejenigen, die nicht gehandelt werden sollten, wie sie sind, aber das zeigen potenziell in der Regel wäre dies eine grundlegende System, das profitabel ist, aber erfahrungen Abfälle von 50 Solche Systeme können oft durch Hinzufügen von Stopps, Targets, Money Management, Portfolio-Techniken, etc. verbessert werden. Die Realität ist, dass, während Sie möglicherweise nicht die Sachkenntnis haben, um es zu arbeiten jemand anderes may. Almost alle Von uns finden Handelssystemideen in Büchern und Zeitschriften, die wir dann in AFL zur Auswertung kodieren. Einige dieser Systeme sind vielleicht schon seit vielen Jahren da, andere sind neue Ideen Nach der Codierung, fast immer, sind wir enttäuscht und putzen die Systemarbeit Anstatt, Ihre Arbeit zu werfen, sind Sie eingeladen, das System hier zu veröffentlichen, um einem anderen Entwickler eine Chance zu geben, es zu beheben. Sie sind eingeladen, als Autor zu schreiben, muss eine Registrierung oder einen Kommentar zu diesem Beitrag schreiben. Filed von Herman um 11 04 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare Off auf Einführung in Trading Systems Ideen.