Positionslimits. Clearing-Mitglieder unterliegen den folgenden Positionslimiten zusätzlich zu den anfänglichen Margenanforderungen. Markt Weite Position Limits für Derivative Kontrakte auf Basiswertbestände. Am Ende eines jeden Tages verbreitet die Börse das gesamte offene Interesse an allen Börsen in den Futures und Optionen auf einzelne Scripts zusammen mit der marktweiten Positionsgrenze für diesen Scripte und prüft, ob das gesamte offene Interesse für jeden Scripel 95 der marktweiten Positionsgrenze für diesen Scrip überschreitet Wenn ja, nimmt der Exchange offene Positionen aller Client TMs als Am Ende dieses Tages in diesem Drehbuch, und ab dem nächsten Tag sollte der Kunde TMs nur handeln, um ihre Positionen durch Ausgleichspositionen zu senken, bis der normale Handel im Scrip wieder aufgenommen wird. Der normale Handel im Scrip wird erst nach dem Aggregat wieder aufgenommen Offenes Interesse an den Börsen liegt auf 80 oder unterhalb der marktweiten Positionsgrenze. Eine Einrichtung ist auf dem Handelssystem verfügbar Zeigen Sie eine Warnung an, sobald die offenen Zinsen auf der NSE im Futures - und Optionskontrakt in einer Sicherheit 60 der marktweiten Positionsgrenze überschritten haben, die für diese Sicherheit angegeben ist. Diese Warnungen werden derzeit in Zeitintervallen von 10 Minuten angezeigt. Einstellungsgrenzen von Handelsmitgliedern FPIs Kategorie I II Gegenseitige Fonds Die Positionsbeschränkungen der Handelspartner FPIs Kategorie I II Mutual Funds in Aktienindexoptionen und Index-Futures sind wie in. Futures Die Positionsgrenzen der Handelspartner FPIs Kategorie I II Mutual Funds in Aktienindex-Futures-Kontrakten sind höher Rs 500 crores oder 15 der gesamten offenen Zinsen auf dem Markt in Aktienindex-Futures-Kontrakten Diese Grenze gilt für offene Positionen in allen Futures-Kontrakten auf einem bestimmten zugrunde liegenden Index. Index Optionen Die Positionsgrenzen von Trading-Mitgliedern FPIs Kategorie I II Mutual Funds in Equity-Index-Optionskontrakte sind höher von Rs 500 crores oder 15 der gesamten offenen Zinsen auf dem Markt in Aktienindex Optionskontrakte Diese Grenze wou Ld auf offene Positionen in allen Optionskontrakten auf einem bestimmten zugrunde liegenden Index anwendbar sein. Zusätzliches Engagement in Aktienindexderivaten Zusätzlich zu den oben genannten Limiten, in Index-Futures und Optionen, FPI Kategorie I II MFs nehmen Exposure in Aktienindexderivaten vorbehaltlich der Folgenden Limiten. Kurzpositionen in Indexderivaten Kurzfutures, Short-Anrufe und Long-Puts nicht im Nominalwert der FPI-Kategorie I II MFs halten von Aktien. Lange Positionen in Index-Derivaten lange Futures, lange Anrufe und kurze Puts nicht mehr als Nominalwert der FPI Kategorie I II MFs von Bargeld, Staatsanleihen, T-Bills, Geldmarktfonds und Vergütungsfonds und ähnliche Instrumente. Wenn die offene Position eines FPI-Bereichs I II MF die für Index-Futures festgelegten Grenzen überschreitet Oder Indexoptionen, so würde dieser Überschuss aus kurz - und langfristigen Positionen im gleichen Anteil der gesamten offenen Positionen einzeln bestehen. Solche kurz - und langfristigen Positionen i N Überschreitung dieser Grenzwerte wird mit den FPI-Kategorien I II MFs, die in Aktien, Bargeld usw. wie oben erwähnt verglichen werden, verglichen. Futures und Optionskontrakte auf einzelne Wertpapiere Die Positionsgrenzen der Handelsmitglieder FPIs Kategorie I II Gegenseitige Fonds in einzelnen Aktien sind verwandt Auf die marktweite Positionsgrenze für die einzelnen Bestände Die kombinierte Futures - und Optionspositionsgrenze beträgt 20 der anwendbaren Market Wide Position Limit MWPL. Positionsgrenzen des Kunden FPI Kategorie III Scheme von MF. Die Bruttoöffnungsposition über alle Futures und Optionen Verträge über eine bestimmte zugrunde liegende Sicherheit, jedes einzelnen Kunden, FPI Kategorie III oder Regelung von MF, sollten nicht höher als 1 der Freefloat-Marktkapitalisierung in Bezug auf die Anzahl der Aktien.5 der offenen Zinsen in allen Derivatkontrakten In der gleichen zugrunde liegenden Aktie in Bezug auf die Anzahl der Aktien, je nachdem, welcher Wert höher ist. Die Positionsgrenzen, die zugrunde liegen, stehen den Mitgliedern auf der NSE-Website zur Verfügung. Related Links. May 06, 20 16 09 49 AM IST Quelle PTI. NSE startet wöchentliche Optionskontrakte auf Bank Nifty Index. Der Austausch freut sich, die Mitglieder zu informieren, dass mit Bezug auf die Genehmigung von Sebi, wöchentliche Optionskontrakte auf Bank Nifty Index für den Handel im Future Options Segment mit Wirkung vom 27. Mai 2016 zur Verfügung gestellt werden, sagte National Stock Exchange in einem Rundschreiben Sagte, dass Bank Nifty Verträge am jeden Donnerstag der Woche auslaufen wird. Falls Donnerstag ein Handelsurlaub ist, laufen die Verträge am vorherigen Handelstag ab. Sämtliche Verträge erlöschen zum normalen Börsenschluss am Verfalltag oder zu einem anderen Zeitpunkt, der durch den Börsengang entschieden wurde. Der Futures-Kontrakt ist ein Terminkontrakt, der an einer Börse gehandelt wird, während ein Optionsvertrag einer Person die Möglichkeit gibt Recht, aber nicht die Verpflichtung, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in denen der Käufer ein Privileg erhält, für das er eine Honorarprämie zahlt und der Verkäufer eine Verpflichtung annimmt, für die er eine Gebühr erhält. Tags Bank Nifty Index Market Nachrichten NSE Securities und Exchange Board of India Sebi Börse. Equities Derivatives. Equity Derivat ist eine Klasse von Derivaten, deren Wert zumindest teilweise aus einem oder mehreren zugrunde liegenden Aktien Wertpapiere abgeleitet Optionen und Futures sind bei weitem die häufigsten Aktienderivate Dieser Abschnitt bietet Sie mit einem Einblick in die täglichen Aktivitäten des Aktienderivat-Marktsegments auf NSE 2 Hauptprodukte unter Equity-Derivate sind Futures und Optionen, die avai sind Auf Indizes und StocksInstrument weise Volumen und Umsatz. Im Falle von Optionskontrakten Umsatz bedeutet notional Turnover. Current Market Reports. Access täglichen Marktberichte und Ende der Tagesberichte wie Bhavcopy, tägliche Volatilität und Abrechnungspreise Informationen, Marktaktivitätsberichte und verschiedene solche Berichte, die einen Einblick in den Tag des Handels geben. Daily Reports. Contract-wise Archives. This Abschnitt bietet Informationen über historischen Preis, gehandelte Menge, Volumen, Abrechnungspreise und offenen Zinsen Daten des Vertragsinstruments über einen Zeitraum von Zeit. Archive der täglichen Berichte. Access die Archive der täglichen und monatlichen Berichte wie Bhavcopy, Market Activity und andere. Listing von Underlying und Underlying Information. This Seite bietet eine umfassende Liste der Verträge auf Indizes und Aktien in Equity Derivatives Klicken Sie auf den Firmennamen, um herauszufinden, die wichtige Unternehmensinformationen für die letzten sechs Monate Klicken Sie auf das Symbol, um alle Verträge der Sicherheit zu sehen. Monthly Reports. Information sammelte am Ende des Mo Nth bietet einen Einblick in die Handelsgeschichte, das Geschäftswachstum, die historischen Preise und die Abläufe. About Equity Derivatives. Die Nationale Börse von India Limited NSE begann den Handel mit Derivaten mit dem Start von Index-Futures am 12. Juni 2000 Die Futures und Optionen Segment von NSE hat sich weltweit einen Namen gemacht Im Segment Futures und Optionen ist der Handel mit Nifty 50 Index, Nifty IT Index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 Index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index und Einzelaktien verfügbar. Langfristige Optionen auf Nifty 50 sind auch verfügbar More. Futures Underlying Information More. NSE s automatisierte Bildschirm-basierte Handel, moderne, voll computerisierte Handelssystem entwickelt, um Investoren über die Länge und Breite des Landes eine sichere und einfache Möglichkeit zu investieren Das NSE-Handelssystem namens National Exchange für Automated Trading NEAT ist ein vollautomatisches Screen-basiertes Trading-System, das das Prinzip eines auftragsorientierten Marktes übernimmt. Mehr. Clearing Settlement. NSCCL führt die Clearing - und Abwicklung der in den Aktien - und Derivatsegmenten des NSE ausgeführten Trades aus. Es betreibt einen klar definierten Abwicklungszyklus und es gibt keine Abweichungen oder Abgrenzungen aus diesem Zyklus. Es aggregiert Trades über eine Handelsperiode, netzt die Positionen an Die Verbindlichkeiten der Mitglieder festzulegen und die Verlagerung von Geldern und Wertpapieren zur Erfüllung der jeweiligen Verbindlichkeiten zu gewährleisten. Mehr. Risk Management. NSCCL hat ein umfassendes Risikomanagementsystem eingeführt, das ständig auf Marktmängel vorbereitet wird. Die Clearing Corporation stellt sicher, dass die Verpflichtungen des Handelsmitglieds bestehen Sind entsprechend ihrem networth mehr.
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